Las fuertes críticas que se hicieron a los modelos macroeconómicos estructurales motivaron el desarrollo de metodologías alternas que pretendían resolver sus principales limitaciones. En específico: su carácter estático, los problemas de identificación, de exogeneidad, de simultaneidad y, en general, de pasar por alto las características estadísticas de las series de tiempo involucradas, debido al predominio que se le otorgó a la teoría económica, condujo al desarrollo y proliferación de la metodología de Sims (1980). Este enfoque surgió con un sentido epistemológico inverso en cuanto a que

le otorgó el peso preponderante a la naturaleza dinámica (memoria) de los datos y despreció —o al menos subordinó en un principio— los argumentos provenientes de la teoría económica.
Si bien es comprensible que en su origen se planteó que esa era su característica y rasgo distintivos, con el tiempo le ha dado un mayor peso a la teoría económica y a las pruebas de correcta especificación, de suerte que se obtengan estimaciones más robustas y, por tanto, más equilibradas. Estos modelos han conducido a la construcción de los llamados vectores autorregresivos (var).