La evidencia empírica ha demostrado que los modelos de series de tiempo, univariados y uniecuacionales no han logrado mejores pronósticos que los modelos estructurales, así como tampoco han logrado mayor introspección analítica, ni están libres de incurrir en otras limitaciones graves en los ámbitos estadísticos, de los hechos y de la teoría económica.

Consideramos que así como en la vida real no hay panaceas, en la econometría tampoco; por lo que el buen análisis exige el uso combinado de los dos tipos de modelos y, por encima de ello, el juicio y la experiencia del analista. La eliminación de cualquiera de estos factores equivale a pretender que un avión bimotor llegue a buen puerto con un solo motor o con un mal piloto.